期货期权相关计算公式

期权相关计算公式都在这里

一、账户风险度
风险度=持仓保证金÷客户权益×100%
我司对客户在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险。
二、客户权益
客户权益=上日权益+当日入金–当日出金–手续费+平仓盈亏+持仓盈亏+期权执行盈亏–上次质押（昨质押金额）+质押金额（今日质押金额）+期权当日权利金收支
三、持仓保证金
持仓保证金=期货持仓保证金+商品期权卖方持仓保证金+股指期权卖方持仓保证金
客户按照我司规定的保证金标准交纳持仓保证金，用于结算和保证履约。
其中：
（1）商品期权
(每手）商品期权卖方持仓保证金=max（权利金+标的期货合约保证金-期权虚值额*0.5，权利金+标的期货合约保证金*0.5）
其中，
看涨期权的虚值额=Max(期权合约行权价格-标的期货合约结算价，0）×标的期货合约交易单位；
看跌期权的虚值额=Max(标的期货合约结算价-期权合约行权价格，0）×标的期货合约交易单位。
（2）股指期权
（每手）股指看涨期权卖方保证金=（合约当日结算价*合约乘数）+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数）
股指看涨期权虚值额=max（（行权价格-标的指数当日收盘价）*合约乘数，0）
（每手）股指看跌期权卖方保证金=（合约当日结算价*合约乘数）+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数）
股指看跌期权虚值额=max（（标的指数当日收盘价-行权价格）*合约乘数，0）
其中，股指期权合约的保证金调整系数、最低保障系数以当日公司网站公告为准。

四、商品期权行权所需的资金
商品期权行权所需的资金=标的期货合约保证金+行权手续费+期权虚值额
五、股指期权行权条件
交易所对符合下列行权条件的买方持仓自动行权：
1）买方已提交行权最低盈利金额，行权条件为：
实值额>max（行权最低盈利金额，交易所行权（履约）手续费）
2）买方未提交行权最低盈利金额，行权条件为：
实值额>交易所行权（履约）手续费 

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